什么是自相关

自相关：指信号在1个时刻的瞬时值与另1个时刻的瞬时值之间的依赖关系，是对1个随机信号的时域描述。

自相关的类型：通常情况下，自相关可以分为两类。

分别为一阶自回归形式和高阶自回归形式。

自相关的假定：在一阶自回归的形式下来讨论自相关的相关假定。

通常假定扰动项的自相关是线性的。

产生自相关的原因：惯性，即冲击的延期影响，大多数经济时间序列都存在自相关。

模型设定误差，如果模型所选用的函数形式与实际变量之间的真实关系不相符，随机扰动项往往会存在自相关。